Formation Rulyx · 6 min
Combien risquer par trade ? Pars de ta perte acceptable
1 %, 2 %, 5 % ? Calcule ton risque par trade à partir de ta perte maximale et de ta série de pertes. Exemple chiffré pas à pas.
Pourquoi partir du gain espéré pousse à risquer trop
Quand on débute, on cherche souvent « le bon pourcentage ». 1 %, 2 %, 5 % ? On lit un chiffre sur un forum et on l’applique. Le problème : ce chiffre ne vient pas de toi. Il ne dit rien de ce que ton capital peut encaisser.
Beaucoup font pire : ils partent de ce qu’ils veulent gagner. Exemple fictif : tu as 5 000 € et tu vises 500 € par mois. Ça fait 10 % par mois. Avec une dizaine de trades et un résultat espéré à peine positif, tu arrives vite à risquer 3 % par trade, soit 150 €.
Regarde maintenant le revers. À 3 % par trade, 13 pertes d’affilée font baisser ton capital de 32,7 % (calcul sur le capital restant, exemple fictif). Tes 5 000 € deviennent environ 3 365 €. Le marché ne connaît pas ton objectif mensuel.
On inverse donc l’ordre. D’abord la perte que tu acceptes, puis la série de pertes à encaisser, puis le plafond par trade. La taille vient seulement à la fin.
Étape 1 : fixe la perte totale que tu acceptes
La première question n’est pas « combien je veux gagner ? ». C’est « combien je suis prêt à perdre au total avant de tout arrêter et de revoir ma méthode ? ». On appelle ça le risque portefeuille.
Exemple fictif : tu fixes 20 % de ton capital. Avec 10 000 €, tu acceptes une baisse depuis ton plus haut de 2 000 € au maximum. Au-delà, tu t’arrêtes et tu fais le point.
Ce chiffre est personnel. Il dépend de ton capital, de ta tranquillité d’esprit et de ce que cet argent représente pour toi. Certains choisiront 10 %, d’autres 25 %. L’important est de l’écrire avant de trader, pas au milieu d’une semaine difficile.
- Choisis un chiffre que tu peux vraiment supporter, pas un chiffre qui sonne bien.
- Écris-le dans ton plan, avec la date.
- Ne le change pas pendant une série de pertes.
Étape 2 : choisis ta série noire de référence
Une série noire, c’est une suite de pertes d’affilée. Elle arrive à tout le monde, même avec une méthode qui tient la route. La question n’est pas de savoir si elle viendra. C’est de savoir combien de pertes de suite ton plan doit pouvoir encaisser.
Exemple : 13 pertes d’affilée. Ça paraît beaucoup. Pourtant, en simulation, avec 40 % de trades gagnants sur 1 250 trades, une série de 13 pertes d’affilée apparaît environ une fois sur deux. Ce n’est pas un scénario catastrophe. C’est un scénario plausible.
Plus ton taux de réussite est bas, plus ta série noire de référence doit être longue. Si ta méthode vise de gros gains avec peu de trades gagnants, prévois large.
- Taux de réussite : la part de tes trades qui finissent en gain.
- Série noire de référence : le nombre de pertes d’affilée que ton capital doit traverser sans dépasser ta perte totale acceptée.
- En cas de doute, choisis un nombre plus grand, pas plus petit.
Étape 3 : calcule ton plafond, puis ta taille
Tu as maintenant deux chiffres. Tu divises l’un par l’autre : 20 % ÷ 13 = 1,53 %. C’est ton risque maximum par trade. Dans le livre Rulyx, on l’appelle l’EPO : le plafond qu’un seul trade ne doit jamais dépasser. Vérifie la logique : 13 pertes à 1,53 %, calculées sur le capital restant, font une baisse de 18,2 % (exemple fictif). Tu restes sous tes 20 %.
Ce plafond n’est pas une cible. Tu peux choisir ton risque en dessous, par exemple 1 %. Avec 10 000 €, 1 % = 100 €. Si ton stop est à 50 points de ton entrée, ta taille est de 100 € ÷ 50 points = 2 € par point. Au plafond, ce serait 153 € ÷ 50 = 3,06 € par point, que tu arrondis à 3 €, jamais au-dessus.
Défi : refais le calcul avec tes chiffres. Ton capital, ta perte acceptable, ta série noire. Puis compare le résultat au risque que tu prends aujourd’hui. L’écart entre les deux est souvent la vraie information.
- Montant risqué = capital × risque choisi.
- Distance au stop = écart entre ton prix d’entrée et ton stop.
- Taille = montant risqué ÷ distance au stop, arrondie vers le bas.
Les erreurs fréquentes qui font déraper le risque
Réduire ta taille n’est pas manquer de conviction. Si ton stop est loin, la taille baisse : tu rends simplement ton idée compatible avec ton risque. Si la taille devient trop petite pour l’instrument, tu passes ton tour. C’est aussi une décision.
La plupart des dérapages ne viennent pas du calcul, mais de ce qu’on en fait sous pression. Voici les plus courants.
- Risquer au feeling : « je le sens bien, je mets plus ». Ton plafond ne change pas avec ton envie.
- Augmenter le risque après une série de pertes pour « se refaire ». C’est le moment où ton capital est le plus fragile.
- Reculer ton stop après l’entrée : avec la même taille, la perte possible grandit.
- Arrondir la taille vers le haut : 3,06 € devient 3,10 €, et tu dépasses ton plafond sans le voir.
- Calculer sur le mauvais capital : un solde d’il y a trois mois, ou de l’argent que tu n’as pas vraiment mis de côté pour le trading.
- Oublier les positions déjà ouvertes : trois trades à 1,5 % en même temps, c’est 4,5 % de risque engagé.
À retenir
Ton risque par trade ne se devine pas. Il se déduit de deux choix que tu fais à froid. Tous les chiffres de cet article sont des exemples fictifs : remplace-les par les tiens.
- Perte totale acceptée ÷ série noire de référence = plafond par trade (20 % ÷ 13 = 1,53 %).
- Tu choisis ton risque sous ce plafond, jamais au-dessus.
- Taille = montant risqué ÷ distance au stop, arrondie vers le bas.
- Si le trade demande plus que ton plafond, tu réduis la taille ou tu passes ton tour.
- Ce calcul sert à planifier. Il ne garantit aucun résultat.
Comment Rulyx t’aide à faire ce calcul
Dans Rulyx, l’écran Mon Trading System, où tu écris ton plan, contient un bloc Money management en quatre étapes : risque portefeuille, série noire de référence, EPO calculé pour toi, puis ton risque par trade. Position auto calcule ensuite la taille exacte, même avec plusieurs entrées, objectifs ou stops. Tester un trade vérifie que le risque reste sous ton plafond avant que tu entres. Et le Bac à sable te montre, sur les mêmes trades, l’écart entre 1 % et 5 % par trade.
Rulyx ne donne aucun signal et ne passe aucun ordre : la décision et l’exécution restent chez toi et ton broker. Tu peux faire le calcul avec tes chiffres pendant l’essai de 15 jours sans carte bancaire. Ensuite, l’abonnement coûte 6,99 €/mois ou 69,90 €/an.